概述

上证所Level-2行情为上证所信息网络有限公司推出的上海证券交易所新一代行情,是在基础行情上增加了增值信息,以更好地满足机构投资者和专业投资者对行情信息的差异化需求。数据采用基于FIX/FAST协议的接口,行情通过上证所信息网络有限公司的专网传输。

产品说明

作为增值行情,上证所Level-2行情具有以下特点

更丰富的信息

更多的盘口订单数据、逐笔成交数据、成交与订单关联数据及增值数据,揭示交易细节,全方位反映市场状态

更丰富的委托盘口

提供买卖方10个价位的价格、股数和委托笔数信息,同时提供第一档位的前50笔订单的委托量,揭示买卖双方行为细节

更好的低延技术

采用国际一流的FAST协议,毫秒级时延的技术系统让数据更迅速直达用户

更多增值服务

数据经专业的信息服务商加工,可以衍生出更多的技术分析指标,如资金流向和大单分析等

 

更高的服务质量保障

提供重发机制,确保数据可靠、准确,不丢失任何一笔数据

对比Level-1行情的优势

上证所Level-2行情 比Level-1增加的主要内容

增加委托信息

汇总的委托笔数、委托数量及加权平均价格
前10挡的价格、委托数量及委托笔数
前1挡价位前50笔订单的委托数量
总的价位深度数量

增加成交数据

逐笔成交明细数据
买/卖方订单成交的最长等待时间

增加增值数据

买/卖方的累计撤单笔数、数量和金额
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